בקטסט לרובוט מסחר: בדיקת EA ב-Strategy Tester של MT5
איך מריצים בדיקה היסטורית ל-Expert Advisor ב-MetaTrader 5, איך קוראים את הדוח מול מגבלות של חברת נוסטרו – ומה בקטסט לא יכול להראות.
צוות אלטריקס · פורסם · עודכן · 10 דקות קריאה · איך אנחנו כותבים ובודקים
מה זה בקטסט (Backtest) לרובוט מסחר?
בקטסט, או בדיקה היסטורית, הוא הרצה של רובוט מסחר על מחירים מהעבר, כדי לראות אילו עסקאות היה פותח ואיך הייתה משתנה היתרה. לפי MetaQuotes, החברה שמפתחת את MetaTrader 5, הבדיקה מאפשרת להעריך איך ה-EA היה סוחר בעבר. היא לא מראה איך הוא יסחר בעתיד.
היתרון, לפי MetaQuotes: בדיקה בטסטר לוקחת כמה דקות, במקום ימים, שבועות או חודשים של בדיקה בשוק אמיתי. לכן בקטסט הוא שלב סינון טוב – הוא עוזר לפסול רובוט שלא מחזיק מעמד גם על נתוני עבר, ולהבין איך נראות התקופות החלשות שלו. אם המונח EA חדש לכם, התחילו ממה זה EA ואיך מתקינים אותו ב-MT5 ומאיך בוט מסחר מחליט ושולח עסקה.
מה ה-Strategy Tester של MetaTrader 5 יודע לעשות?
ה-Strategy Tester הוא כלי הבדיקה המובנה של MetaTrader 5: הוא מריץ את ה-EA על מחירים היסטוריים ומבצע עסקאות וירטואליות לפי האלגוריתם שלו. לפי העזרה הרשמית של הפלטפורמה, אלה היכולות שחשוב להכיר:
- בדיקה (Testing): הרובוט רץ פעם אחת על נתוני העבר, עם פרמטרים קבועים.
- אופטימיזציה (Optimization): הרובוט רץ פעמים רבות עם סטים שונים של פרמטרים, כדי לבחור את השילוב המתאים.
- בדיקת Forward: אופטימיזציה על החלק הראשון של התקופה, ובדיקה של התוצאות על החלק המאוחר שלה.
- מצב ויזואלי: כל עסקה מוצגת על הגרף, ואפשר להאט או לעצור את הבדיקה. המצב הזה זמין רק בבדיקה, לא באופטימיזציה.
- תנאי חשבון: הפקדה התחלתית ומינוף, ובהגדרות המתקדמות גם מגבלות מסחר, הגדרות מרג'ין ועמלות – לפי לוט או לפי עסקה.
- דוח תוצאות: לשוניות Result ו-Graph, עם עקומת Balance (בכחול) ועקומת Equity (בירוק).
איך מריצים בקטסט ל-EA ב-MT5, שלב אחר שלב?
פותחים את הטסטר מתוך הרובוט, בוחרים סימבול, תקופה ומצב מידול, מגדירים את תנאי החשבון ולוחצים Start. זה הסדר, לפי העזרה הרשמית של MetaTrader 5:
- בחלון Navigator מוצאים את הרובוט, לוחצים עליו קליק ימני ובוחרים Test.
- בוחרים את הסימבול ואת הטיים-פריים של הגרף הראשי – למשל EUR/USD, אם זה הצמד שהרובוט נבנה עבורו.
- בוחרים תקופה: אחת התקופות המוגדרות מראש, או טווח תאריכים משלכם. הבדיקה מתחילה ומסתיימת ב-00:00 של התאריכים שבחרתם, כך שתאריך ההתחלה נכלל ותאריך הסיום לא. הטסטר מוריד גם נתונים מלפני הטווח, כדי שיהיו לפחות 100 נרות.
- בוחרים מצב מידול (Modelling). לבדיקה שקרובה לתנאים אמיתיים בוחרים Every tick based on real ticks – הפירוט בסעיף הבא.
- בוחרים עיכוב ביצוע (Delays). ב-No Delay כל פקודה מתבצעת במחיר המבוקש, כלומר בתנאים 'אידיאליים'. Random Delay מדמה עיכוב של 0-8 שניות ב-90% מהמקרים ושל 9-18 שניות בשאר. בעיכוב קבוע אפשר להזין, למשל, את הפינג לשרת.
- מזינים הפקדה התחלתית ומינוף. המינוף קובע כמה כסף נשמר כמרג'ין על כל עסקה, ולכן כדאי שיהיה זהה למינוף של החשבון שאתם מתכוונים להפעיל.
- קובעים ערך לכל אחד מפרמטרי הקלט של הרובוט (Input parameters), מוודאים שהאופטימיזציה כבויה ולוחצים Start בלשונית Settings.
- בסוף הבדיקה קוראים את התוצאות בלשוניות Result ו-Graph. כדי לראות את העסקאות עצמן על הגרף, מריצים שוב במצב ויזואלי.
איזה מצב מידול לבחור ב-Strategy Tester?
לבדיקה שאתם מתכוונים לסמוך עליה, בחרו Every tick based on real ticks: לפי MetaQuotes, בדיקה על טיקים אמיתיים קרובה ככל האפשר לתנאים אמיתיים. המצבים המהירים מתאימים למיון ראשוני של רעיונות, לא להחלטה.
| מצב | מה הוא עושה | מה חשוב לדעת |
|---|---|---|
| Every tick based on real ticks | בודק על טיקים אמיתיים שנאספו אצל הברוקר, בלי סימולציה | הספרד יכול להשתנות גם בתוך דקה, כמו בשוק חי |
| Every tick | מחולל בסימולציה את כל הטיקים | לפי MetaQuotes מדויק אבל איטי; הספרד קבוע לכל נר דקה |
| 1 minute OHLC | מדמה רק 4 מחירים לכל נר דקה: פתיחה, גבוה, נמוך וסגירה | מהיר; פקודות ממתינות, SL ו-TP מתבצעים בדיוק במחיר שבפקודה |
| Open prices only | משתמש רק במחיר הפתיחה של כל נר | הערכה מהירה וגסה; גם כאן SL ו-TP מתבצעים במחיר שבפקודה |
למה הספרד בטסטר משנה את התוצאה?
כי ספרד הוא עלות שמשלמים בכל עסקה, והטסטר לוקח אותו מנתוני העבר של הברוקר שלכם – הוא לא ממודל, ותמיד נחשב צף. בטיקים אמיתיים הספרד יכול להשתנות בתוך דקה; בטיקים מחוללים נלקח ספרד קבוע לכל נר דקה.
ברובוט שפותח הרבה עסקאות קצרות, ההבדל הזה יכול לשנות את התוצאה באופן משמעותי. ואם החשבון שאתם מתכוונים להפעיל גובה עמלה, הגדירו אותה בהגדרות המתקדמות של הטסטר – אחרת התוצאה בבדיקה תיראה טובה יותר ממה שתהיה בפועל. את הספרד ואת העמלה בפועל בודקים ב-Specification של הסימבול בפלטפורמה. הסבר בסיסי: מה זה ספרד במסחר.
מה ההבדל בין בדיקה לאופטימיזציה, ולמה צריך בדיקת Forward?
בבדיקה הרובוט רץ פעם אחת עם פרמטרים קבועים; באופטימיזציה הוא רץ שוב ושוב עם סטים שונים, כדי לבחור את השילוב שעבד בתקופה הנבדקת. הסכנה היא התאמת יתר (Overfitting): פרמטרים שנבחרו כי עבדו היטב על תקופה מסוימת, ועלולים לא לעבוד על התקופה הבאה.
בדיקת Forward נועדה לצמצם את הסיכון הזה. MetaTrader 5 מחלק את התקופה לשני חלקים, מריץ את האופטימיזציה על החלק הראשון ובודק את הפרמטרים שנבחרו על החלק השני – תמיד החלק המאוחר, שלא שימש לבחירה. אם התוצאות ב-Forward נופלות בחדות לעומת האופטימיזציה, זה סימן אפשרי לכך שהפרמטרים מותאמים יותר מדי לעבר. איפה בדיקת Forward נכנסת בתהליך השלם, מהאסטרטגיה ועד חשבון אמיתי – במדריך למסחר אלגוריתמי.
- סוגי אופטימיזציה: Slow Complete בודק את כל הצירופים האפשריים של הפרמטרים. Fast Genetic, לפי MetaQuotes, מהיר בהרבה וכמעט באותה איכות.
- קריטריון לדירוג: למשל Drawdown min – הירידה היחסית של היתרה באחוזים. ב-Custom max הרובוט עצמו מחשב ערך בפונקציה OnTester(), כך שמפתח יכול להגדיר מדד משלו, למשל הפסד יומי מקסימלי.
איך קוראים את דוח הבדיקה?
התחילו מהירידות ומגודל המדגם, ורק אחר כך הסתכלו על הרווח. רווח יפה עם ירידה עמוקה בדרך לא שווה הרבה באתגר נוסטרו, שבו חציית מגבלת הפסד פוסלת את החשבון. אלה המדדים שכדאי להכיר, לפי ההגדרות של MetaTrader 5:
| מדד | מה הוא מודד | על מה לשים לב |
|---|---|---|
| Profit Factor | סך הרווחים חלקי סך ההפסדים. ערך 1 פירושו שהם שווים | לא מראה כמה עמוקה הייתה הירידה בדרך |
| Expected Payoff | התוחלת הממוצעת של עסקה אחת | תוחלת קטנה רגישה מאוד לספרד ולעמלות |
| Equity Drawdown Absolute | ההפרש בין ההפקדה ההתחלתית לרמת ה-Equity הנמוכה ביותר מתחתיה | אפשר להשוות למגבלת הפסד מקסימלי סטטית |
| Equity Drawdown Maximal | הירידה הגדולה ביותר מפסגה מקומית של Equity לשפל שאחריה | מראה את הנפילה הקשה בתקופה – לא את החוק היומי |
| Recovery Factor | הרווח חלקי הירידה המקסימלית | כמה רווח הושג ביחס לנפילה הגדולה |
| Total Trades | מספר העסקאות שנסגרו ברווח או בהפסד | מעט עסקאות הן מדגם קטן, והתוצאה פחות אמינה |
| Maximum consecutive losses | רצף ההפסדים הארוך ביותר וסכומו | השוו את הסכום למגבלה היומית של המסלול |
| History Quality | איכות נתוני המחיר שבהם השתמשה הבדיקה | מרווחי זמן באדום הם באיכות של פחות מ-50% |
איך בודקים בבקטסט אם הרובוט היה עומד בחוקי חברת נוסטרו?
מגדירים את הבדיקה כמו את החשבון – אותה הפקדה ואותו מינוף – ובודקים את ה-Equity, כולל עסקאות פתוחות, מול מגבלת ההפסד היומי ומגבלת ההפסד המקסימלי של המסלול. בדוח אין שדה של 'הפסד יומי', ולכן את הבדיקה היומית עושים מול העקומה והעסקאות.
- הפקדה התחלתית = גודל החשבון במבחן, למשל 100,000 דולר.
- מינוף = המינוף של המסלול. לפי האתרים הרשמיים, נכון ל-6.10.2026: ב-FTMO עד 1:100 בחשבון Standard ועד 1:30 בחשבון Swing; ב-FXIFY 30:1 בחשבון סטנדרטי, עם אפשרות שדרוג ל-50:1; ב-FunderPro, בצמדי מט״ח מרכזיים, 1:100 ב-Classic וב-Pro.
- מגבלה יומית: החברות מודדות אותה על ה-Equity, ביחס ליתרה בשעת האיפוס של החברה – למשל ב-FTMO, במסלול 2-Step, 5% מההון ההתחלתי מתחת ליתרה שנרשמה ב-00:00 CE(S)T (לפי האתר הרשמי, נכון ל-6.10.2026). שעת האיפוס שונה בכל חברה.
- בודקים כל יום בנפרד: בגרף ה-Equity ובמצב הוויזואלי מחפשים יום שבו ה-Equity ירד מתחת ליתרה של שעת האיפוס פחות המגבלה – גם אם העסקה נסגרה בסוף ברווח.
- מתאימים שעון: הטסטר עובד לפי השעון של נתוני הברוקר, ושעון הגרפים ב-MetaTrader נקבע לפי השרת ואי אפשר לשנות אותו. שעון השרת של FTMO ב-MT5 הוא GMT+2 +DST, כך שלפי החישוב שלנו 00:00 CE(S)T הוא 01:00 לפי שעון השרת שלה.
- הפסד מקסימלי: את המגבלה הסטטית של FTMO במסלול 2-Step – 10% מההון ההתחלתי, שנמדדת על ה-Equity – אפשר להשוות ישירות ל-Equity Drawdown Absolute, בתנאי שההפקדה בבדיקה שווה לגודל החשבון. במסלול 1-Step של FTMO ההפסד המקסימלי עוקב אחרי היתרה בסוף כל יום, וההשוואה הזו לא תקפה.
למה בדיקת מגבלות הנוסטרו בבקטסט היא רק הערכה?
כי הנתונים והשעון בבדיקה לא זהים לאלה של חברת הנוסטרו. היסטוריית המחירים של הברוקר שלכם שונה מזו של השרת שעליו תסחרו, ו-Equity Drawdown Maximal מודד ירידה מפסגה לשפל לאורך כל התקופה – הוא לא תחליף לבדיקה של כל יום בנפרד.
בקטסט שנשאר רחוק מהמגבלות הוא סימן טוב; בקטסט שמתקרב אליהן או נוגע בהן הוא סימן לעצור. את שעת האיפוס של המגבלה היומית בכל חברה, בשעון ישראל, ריכזנו בשעות המסחר ואיפוס ההפסד היומי.
מה בקטסט לא יכול להגיד לכם?
בקטסט לא יכול להגיד לכם איך הרובוט יסחר בעתיד. הוא מראה איך האלגוריתם היה מתנהג על מחירים שכבר היו, בתנאי ביצוע פשוטים יותר משוק חי. אין ערובה לרווח או למעבר המבחן, וביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד.
- התאמת יתר: פרמטרים שנבחרו באופטימיזציה עלולים להתאים בדיוק לתקופה שנבדקה – ולא לזו שאחריה.
- ספרד ועמלות: הספרד בבדיקה לקוח מההיסטוריה של הברוקר, ועמלה נכללת רק אם הגדרתם אותה.
- עיכובים והחלקה: ב-No Delay כל פקודה מתבצעת במחיר המבוקש, ובמצבים המהירים גם SL ו-TP. בשוק חי המחיר יכול לזוז בין שליחת הפקודה לביצוע שלה.
- איכות נתונים: היסטוריה חסרה או באיכות נמוכה (באדום ב-History Quality) מייצרת עסקאות שלא היו קורות באותה צורה.
- שעון ושרת: שעות איפוס, נרות יומיים וסגירות סוף שבוע תלויים בשעון השרת – ושרת אחר הוא גם נתונים אחרים.
- מה שלא קורה בטסטר: ניתוקי אינטרנט, מחשב שנכבה או פלטפורמה שנסגרה. מחוץ לטסטר הרובוט פועל רק כש-MetaTrader 5 פתוח ומחובר.
מה עושים אחרי הבקטסט?
עוברים לבדיקה בזמן אמת: מריצים את הרובוט על חשבון דמו ובודקים שהוא מתנהג כמו בבדיקה – אותם סוגי עסקאות, באותו גודל ובאותן שעות. פער גדול בין הבקטסט לדמו הוא סימן לעצור ולברר.
אם המטרה היא אתגר נוסטרו, FTMO מציעה Free Trial – גרסה מקוצרת של המבחן: יעד הרווח בו 5% במקום 10%, ובמסלול 2-Step מינימום 2 ימי מסחר במקום 4 (לפי האתר הרשמי, נכון ל-6.10.2026). FTMO עצמה מציינת שהצלחה ב-Free Trial לא מבטיחה הצלחה במבחן, ושכל החשבונות שהיא מספקת הם חשבונות דמו עם הון וירטואלי. בעמוד ה-Free Trial לא כתוב אם מותר להפעיל בו רובוט, ולכן בדקו את זה מול FTMO לפני שאתם מתכננים בדיקה כזו.
ב-ALTRIX הבדיקה המעשית היא תקופת הניסיון: 10 ימי ניסיון חינם – בודקים את התוכנה לפני שמשלמים. המדריך הזה כללי ולא מציג תוצאות בדיקה של ALTRIX. הרובוט מתמחה במסחר על צמד EUR/USD ועובד עם FTMO, FXIFY ו-FunderPro, במסלולים עם מגבלת הפסד יומית של 5%. לכל חברה כללים משלה לשימוש ברובוט – בשיחת התאמה קצרה בוחרים יחד את החברה והמסלול שמתאימים לכם. לכל חברה כללים משלה לשימוש ב-EA, וחלקן דורשות אישור מראש. לפני שקונים מבחן, בודקים את הכללים העדכניים באתר הרשמי של החברה.
את פרטי 10 ימי הניסיון וההחזר הכספי – עד 14 יום אם הבוט לא עובד מסיבה טכנית – תמצאו בעמוד הבית. ועל ציפיות סבירות מרובוט ועל מה לבדוק לפני קנייה, קראו את איך בוחרים רובוט מסחר – 12 בדיקות לפני שקונים.
שאלות נפוצות
מה ההבדל בין בקטסט לאופטימיזציה ב-MetaTrader 5?
לפי העזרה הרשמית של MetaTrader 5, בבדיקה (Testing) הרובוט רץ פעם אחת על נתוני העבר עם פרמטרים קבועים. באופטימיזציה הוא רץ פעמים רבות עם סטים שונים של פרמטרים, כדי לבחור את השילוב המתאים. מכיוון שאופטימיזציה מחפשת את מה שעבד בעבר, MT5 מציע בדיקת Forward: מריצים את הפרמטרים שנבחרו על תקופה מאוחרת יותר, שלא שימשה לאופטימיזציה.
איזה מצב בדיקה קרוב ביותר לתנאי מסחר אמיתיים?
לפי MetaQuotes, Every tick based on real ticks משתמש בטיקים אמיתיים שנאספו אצל הברוקר, בלי סימולציה, ובו הספרד יכול להשתנות גם בתוך דקה. במצבים 1 minute OHLC ו-Open prices only הבדיקה מהירה יותר אבל גסה יותר, ופקודות SL ו-TP מתבצעות בהם בדיוק במחיר שנקבע בפקודה.
מה זה Profit Factor בדוח של Strategy Tester?
זה היחס בין סך הרווחים (Gross Profit) לסך ההפסדים (Gross Loss). ערך 1 אומר שהם שווים. המספר לבדו לא מראה כמה עמוקה הייתה הירידה בדרך, ולכן קוראים אותו לצד Equity Drawdown, מספר העסקאות ורצף ההפסדים הארוך ביותר.
איך בודקים בבקטסט אם רובוט היה שומר על מגבלת ההפסד היומי של חברת נוסטרו?
חברות הנוסטרו מודדות את המגבלה על ה-Equity, כולל עסקאות פתוחות, ביחס ליתרה בשעת האיפוס של החברה – ב-FTMO, למשל, 00:00 CE(S)T (לפי האתר הרשמי, נכון ל-6.10.2026). בדוח של MT5 אין שדה של הפסד יומי, ולכן בודקים את עקומת ה-Equity ואת העסקאות של כל יום. את מגבלת ההפסד המקסימלי הסטטית של FTMO במסלול 2-Step (10% מההון ההתחלתי) אפשר להשוות ל-Equity Drawdown Absolute, אם ההפקדה בבדיקה שווה לגודל החשבון.
אם הבקטסט יצא רווחי, הרובוט ירוויח גם בחשבון?
לא בהכרח. לפי MetaQuotes, הבדיקה מעריכה איך ה-EA היה סוחר בעבר. ספרד, עיכובי ביצוע ותנאי שוק משתנים, והתאמת פרמטרים לנתוני עבר עלולה לייפות את התוצאה. גם FTMO כותבת שהצלחה ב-Free Trial לא מבטיחה הצלחה במבחן עצמו. לכן אחרי בקטסט עוברים לבדיקה על חשבון דמו.
אפשר לנסות את התוכנה של ALTRIX לפני שמשלמים?
כן. ALTRIX נותנת 10 ימי ניסיון חינם – בודקים את התוכנה לפני שמשלמים. את החברה והמסלול שמתאימים לרובוט בוחרים יחד בשיחת התאמה קצרה.
מקורות
- MetaTrader 5 – Strategy Tester: בדיקה ואופטימיזציה של רובוטים · נבדק ב-6.10.2026
- עזרת MetaTrader 5 – Testing: הגדרות הבדיקה, מצבי מידול ועיכובים · נבדק ב-6.10.2026
- עזרת MetaTrader 5 – Tick generation: טיקים אמיתיים מול טיקים מחוללים · נבדק ב-6.10.2026
- עזרת MetaTrader 5 – Testing features: ספרד וביצוע פקודות בטסטר · נבדק ב-6.10.2026
- עזרת MetaTrader 5 – Testing report: המדדים בדוח הבדיקה · נבדק ב-6.10.2026
- עזרת MetaTrader 5 – Optimization: בדיקת Forward · נבדק ב-6.10.2026
- עזרת MetaTrader 5 – Optimization types: סוגי אופטימיזציה וקריטריונים · נבדק ב-6.10.2026
- עזרת MetaTrader 5 – Visualization: מצב ויזואלי · נבדק ב-6.10.2026
- FTMO – Trading Objectives (חוקי מבחן ה-2-Step וה-1-Step) · נבדק ב-6.10.2026
- FTMO – FAQ: ההבדל בין Balance ל-Equity · נבדק ב-6.10.2026
- FTMO – FAQ: מפרט החשבון (שעון השרת והמינוף) · נבדק ב-6.10.2026
- FTMO – FAQ: Free Trial · נבדק ב-6.10.2026
- FXIFY – Three Phase Challenge (מינוף) · נבדק ב-6.10.2026
- FunderPro – מרכז התמיכה: מינוף באתגרים · נבדק ב-6.10.2026
- FunderPro – מרכז התמיכה: אזור הזמן בגרפים של MT5 · נבדק ב-6.10.2026
רוצים להתחיל לסחור עם אלטריקס?
10 ימי ניסיון חינם. החזר כספי עד 14 יום אם הרובוט לא עובד מסיבה טכנית.
דברו איתנו בוואטסאפ